Arama sonucunda 1 kayıt bulundu.
MONTE-CARLO SİMÜLASYONU İLE SIÇRAMALI DİFÜZYON MODELLERİNDE STOKASTİK RUNGE-KUTTA METODUNUN ZAYIF MERTEBE KOŞULLARI VE OPSİYON FİYATLANDIRMAYA UYGULAMALARI
Weak order conditions of the stochastic optimal control runge-kutta method for stochastic diffusion models with Monte-Carlo simulation and applications to option pricing
Yükleniyor
Tez No: 888905