Tez No	İndirme	Tez Künye	Durumu
112202	Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.	"Multi-index and network approaches for portfolio management" / "Portföy yönetiminde çoklu endeks ve ağ yaklaşımları" Yazar:BETÜL ÇORBACIOĞLU Danışman: DOÇ. DR. DAVİD PİNHAS Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering Dizin:Portföy yönetimi = Portfolio management ; Çoklu endeks = Multi-index	Onaylandı Yüksek Lisans İngilizce 2001 158 s.
ÖZET PORTFÖY YÖNETİMİNDE ÇOKLU ENDEKS VE AG YAKLAŞIMLARI Portföy yönetiminde yatırımcı için iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunların ilki, kullanılacak yatırım araçlarını ve bunların portföy içindeki ağırlıklarını saptayarak bir portföy kurma stratejisi belirlemek; diğeri ise, kurulan portföyün alım-satım zamanlamasını planlamaktır. Bu tezde, endeks tahmini amacıyla, faiz, enflasyon, döviz sepeti, sanayi üretim endeksi ve yabancı borsa endeksi makroekonomik verilerinin kullanımıyla çoklu endeks modelleri oluşturulmuştur. Bu çalışma, uzun vadeli yatırım yönetiminde, portföy yatırım zamanlaması için doğru kararlar alınmasına yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca, 1990-2000 yılları IMKB ve makroekonomi verilerini kullanarak değişkenlerin DVIKB endeksi üzerindeki etkilerini inceleyen bir uygulama yapılmıştır. Ayrıca, hisselerin işlem hacimleri ve piyasa değerlerine dayanan iki seçim aşamalı sezgisel bir yaklaşım geliştirilmiş ve yine İMKB üzerine uygulanmıştur. Bu yaklaşım sonucu elde edilen portföyler, yatırım zamanlaması döngüleri bulmak amacıyla, portföy ağ modellemesinde kullanılmıştır. Modellenen portföy ağ problemleri, en kısa yol algoritması yöntemi modele göre uyarlanarak çözülmüştür.
IV ABSTRACT MULTI-INDEX AND NETWORK APPROACHES FOR PORTFOLIO MANAGEMENT There are two aspects of portfolio management: First one is to form a portfolio by deciding on the asset classes to include, assigning strategic weights to them and finding out selection strategies within each asset class, where the second is to plan the timing for holding and switching a constructed portfolio. In this thesis, a multi-index model using pre-specified macroeconomic variables, deposit rate, inflation, industrial production, exchange basket and foreign stock exchange index, is generated to estimate the market index, which can be used as a tool for correct decision on the investment timing for long-term portfolio management. An application is done on the Istanbul Stock Exchange (ISE) to evaluate the variables' effect by using data of ISE and other macroeconomic variables for the period 1990-2000. Next, a heuristic approach with two screening procedures based on the market capitalization and trade volumes of stock is proposed and applied for the Istanbul Stock Exchange. The portfolios formed by this approach are used for modelling a portfolio network, aiming to find out investment timing patterns. Here a revised version for shortest route algorithm is employed to reach the results. tc*2?^*£S?!£S*' "Süs»*1»*"