Tez No	İndirme	Tez Künye	Durumu
895429		BİST endeksleri ile petrol fiyatları arasındaki ilişkinin belirlenmesi / Determining the relationship between oil prices and BİST indexes Yazar:ÖZLEM UYSAL KORKMAZ Danışman: PROF. DR. EŞREF SAVAŞ BAŞCI Yer Bilgisi: Hitit Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı / Bankacılık ve Finans Bilim Dalı Konu:Bankacılık = Banking ; Ekonometri = Econometrics ; Ekonomi = Economics Dizin:	Onaylandı Yüksek Lisans Türkçe 2024 62 s.
Araştırma sonucunda, değişkenler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi tespit edilememiştir. Ancak, petrol fiyatlarından BIST100 ve BİST Sınai endekslerine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer endeksler için ise petrol fiyatları ile herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, petrol fiyatlarındaki değişimlerin bazı sektör endekslerini etkilediğini, ancak bu etkinin tüm endekslerde aynı olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, yatırımcılar ve politika yapıcılar için petrol fiyatlarının sektörel etkilerinin dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, petrol fiyatları ile hisse senedi piyasaları arasındaki karmaşık ilişkilere ışık tutmayı amaçlamakta ve bu alandaki literatüre katkı sağlamaktadır.
The study found no cointegration relationship between the variables in the long term. However, a unidirectional causality relationship was found from oil prices to the BIST100 and BIST Industry indices. For the other indices, no causality relationship with oil prices was found. These findings indicate that changes in oil prices affect some sector indices, but this impact is not uniform across all indices. Therefore, it is necessary for investors and policymakers to carefully evaluate the sectoral effects of oil prices. This study aims to shed light on the complex relationships between oil prices and stock markets and contribute to the literature in this field.