Tez No	İndirme	Tez Künye	Durumu
474857		Forecasting direction of exchange rate fluctuations with two dimensional patterns and currency strength / Döviz kuru dalgalanma yönünün iki boyutlu örüntüler ve para birimi gücü ile önceden tahminlenmesi Yazar:MUSTAFA ONUR ÖZORHAN Danışman: PROF. DR. İSMAİL HAKKI TOROSLU ; DR. ONUR TOLGA ŞEHİTOĞLU Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control Dizin:Döviz kuru tahmini = Exchange rate forecasting ; Çok boyutlu tahmin modeli = Multidimensional forecasting methods	Onaylandı Doktora İngilizce 2017 130 s.
Bu tezde yabancı para takas pazarındaki para birimlerinin hareketlerinin büyüklük ve yönlerinin tahmini için bir yöntem önerilmektedir. Yöntem kümeleme ve sınıflandırma tekniklerinin iki boyutlu grafik desenleri, işlenmiş fiyat verisi ve teknik indikatör verisi ile birleştirilmesinden faydalanmaktadır. Girdi verisi her bir işlem gününe kayan bir pencere ile uyarlanmaktadır. Tahmin modellerinin doğrulukları çeşitli farklı para birimi ikililerinde test edilmiştir. Deneysel sonuçlar iki boyutlu grafik desenleri, işlenmiş fiyat verisi ve Zigzag teknik indikatörünün kullanımının performansı arttırdığını, girdi verisinin her bir işlem anına adapte edilmesinin doğruluğa ve karlılığa olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Tahminler gerçek dünyada uygulanabilir olacak şekilde, fiyat aralıkları, faiz oranları ve kaldıraç oranları gibi ticari işlem kavramları dikkate alınarak yapılmaktadır.
This thesis presents a method to predict the direction and magnitude of movement of currency pairs in the foreign exchange market. The method uses clustering and classification methods with a combination of two dimensional chart patterns, processed price data and technical indicator data. The input data is adapted to each trading day with a moving time-frame. The accuracy of the prediction models are tested across several different currency pairs. The experimental results suggest that using two dimensional chart patterns mixed with processed price data and the Zigzag technical indicator improves overall performance and adapting the input data to each trading period results in increased accuracy and profits. The predictions should be applicable in real world, since trading concepts such as spreads, swap commissions and leverages are taken into account.